Tarun Chordia

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• [2006 RFS] 会「看天」的 beta：当风险收编了价值与规模，动量却躲进了商业周期Asset Pricing Models and Financial Market AnomaliesJun 2026
• [2006 RFS] 波动的不对称，原来是「谁在卖」决定的The Impact of Trades on Daily VolatilityJun 2026
• [2005 RFS] 市场快「干涸」的那一刻：股与债的流动性，原来听的是同一个人An Empirical Analysis of Stock and Bond Market LiquidityJun 2026
• [2005 JFE] 市场要多久才「想明白」？——给效率装上一只秒表Evidence on the Speed of Convergence to Market EfficiencyJun 2026
• [2004 JFE] 一百万股，到底是买还是卖？——订单失衡里那条会反转的预测线Order Imbalance and Individual Stock Returns: Theory and EvidenceJun 2026
• [2002 JFE] 一百万股成交，到底是买，还是卖？——订单失衡里的市场密码Order Imbalance, Liquidity, and Market ReturnsJun 2026
• [2001 JFE] 成交越「忽冷忽热」，收益反而越低——一个把作者自己都吓到的结果Trading Activity and Expected Stock ReturnsJun 2026