corrigendum-to-universal-option-valuation-using-quadrature
看懂了这层分解，「为什么核函数错了是大事」就不言自明了：\(A\)、\(B\) 不是辅助系数，它们就是被拆开的 Black-Scholes 转移密度。核错了，等于你用一个错误的概率分布在两步之间搬运价值——每往回推一步，错误就被复利一次。
3.3 附录 A 第 22 行：让代码和公式对上
第三处更正在附录 A 的伪代码，第 22 行应改为：
看懂了这层分解，「为什么核函数错了是大事」就不言自明了：\(A\)、\(B\) 不是辅助系数，它们就是被拆开的 Black-Scholes 转移密度。核错了，等于你用一个错误的概率分布在两步之间搬运价值——每往回推一步，错误就被复利一次。
第三处更正在附录 A 的伪代码，第 22 行应改为：